Analisi macro e trading system

Come associare l'analisi macroeconomica con lo sviluppo di un trading system?
Esempio reale sul future del Gold e di come ha impattato il tapering del 2013

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Nel corso del webinar di fine dicembre si è analizzato un trading system automatico sul future del Gold che prevedeva lo sfruttamento di un bias del prezzo che abbiamo scoperto tramite il suo backtesting.

Come mostrato all’interno del nostro ultimo blogpost, la strategia, che è simile sotto certi aspetti, prevede un ingresso il mercoledì all’apertura dei mercati l’uscita il lunedì successivo, prendendo in considerazione il periodo temporale di 21 anni, dal 2000 al 2021.

La strategia si è dimostrata subito buona come risultati perché ha riportato un profitto netto del 783%, calcolato su 1085 operazioni e con una % di profitto del 55%.

Ma c’era qualcosa che però ci ha fatto storcere il naso.

Un’esempio della strategia applicata su Pinescript di Tradingview

Il drawdown massimo, ovvero la perdita calcolata dal picco più alto della equity line era del 26%, abbastanza elevato; questo ci ha fatto subito pensare a come potesse essere migliorata la nostra strategia.

Abbiamo deciso quindi di applicare una media mobile a 5 periodi (i giorni di trading della settimana) e si è notato come su un trend rialzista il prezzo tendeva a rimanerci al di sopra

Come potevamo sfruttarla?

Il miglioramento del trading system

Per migliorare quindi il trading system si è deciso di calcolare la media a 5 periodi non sulle chiusure ma bensì sui minimi giornalieri delle ultime 5 candele, con l’input:

open > ta.sma(low,5)

Questa ci ha permesso di filtrare le operazioni ed effettivamente la strategia è migliorata, passando dal drawdown del 26% al 20%.

L’equity line della strategia (area blu) e l’andamento dei drawdown (area rossa)

Con il software di QuantAnalyzer, utilizzato per studiare la strategia, si è notato un lungo periodo di stagnazione dell’equity line, ovvero un lasso temporale in cui il trading system è rimasto in drawdown.

Questo periodo si è protratto per circa 3 anni (1231 giorni), relativamente molto lungo.

Ma che cosa è successo in quell’occasione al prezzo del Gold, che avrebbe fatto soffrire così tanto il trading system?

Qui entra in campo l’importanza dell’analisi macroeconomica: nel corso del 2013 il presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke annuncio il Taper Tantrum, causando il crollo del prezzo dell’oro del 25%, ma già nel 2012 le sue quotazioni erano cominciate a scendere.

Quali avvenimenti hanno causato la discesa del Gold?

  • crisi finanziaria di Cipro, in cui la banca centrale del Paese, per salvare il sistema finanziario nazionale, aveva pensato di liquidare le riserve di oro che deteneva;
  • cambi di politica monetaria dopo la crisi del 2008, con le prime banche centrali che hanno iniziato ad alzare i tassi d’interesse e diminuire il Quantitative Easing;
  • rialzo dei tassi nominali sul decennale americani, storicamente inversamente correlati all’oro.
La discesa delle quotazioni del Gold nel 2012 e 2013

Questo esempio fa ben capire come l’utilizzo dell’analisi macroeconomica possa essere facilmente associata (e possa aiutare nel suo sviluppo) ad un trading system automatico.

La finanza “classica”, con il trading discrezionale e la programmazione automatica di sistemi non sono cose scollegate, ma anzi trovano conferme l’uno con l’altro.

Nel percorso della QTA troverà spazio anche l’analisi macroeconomica che affiancherà lo sviluppo di trading system. La strategia sul Gold è quindi un assaggio di quello che trattiamo e tratteremo nella nostra academy.

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